Дневник трейдера в Excel: шаблон и пример

Дневник трейдера в Excel — самый доступный способ начать разбирать свои сделки: таблица уже есть на любом компьютере, формулы считаются сами, а шаблон собирается за вечер. В этой статье — какие столбцы реально нужны, как посчитать главные показатели и в какой момент таблица перестаёт справляться.

Минимальный набор столбцов

Не нужно сто столбцов «на всякий случай». Для начала хватит десяти:

• Дата и время входа и выхода.
• Инструмент и направление (лонг/шорт).
• Цена входа, цена выхода, объём.
• Стоп и тейк, которые были при входе.
• Комиссия брокера.
• Результат в рублях — можно считать формулой.
• Результат в R — результат делённый на риск в рублях.
• Комментарий: почему вошли, почему вышли.

Столбец «стоп при входе» критичен: без него нельзя посчитать R, а R — единственная честная мера результата, потому что сделки на разных инструментах и объёмах несравнимы в рублях.

Какие формулы поставить

• Результат в рублях: (цена выхода − цена входа) × объём × шаг цены инструмента − комиссия. Для акций МосБиржи шаг цены 0,01 ₽, для фьючерсов он свой у каждого контракта — его проще один раз вписать в отдельную таблицу справочника.
• R-множитель: результат ÷ (цена входа − стоп) × объём × шаг цены. Плюс 2R — вы взяли две единицы риска, минус 1R — потеряли одну.
• Винрейт: СЧЁТЕСЛИ(результат>0) / СЧЁТ(результат). Считайте по закрытым сделкам за период, а не «на глаз».
• Матожидание: средний результат на сделку. Если он отрицательный при большом числе сделок — проблема не в «плохом месяце», а в системе.
• Максимальная просадка: самая глубокая точка накопленного результата от пика. Считается по столбцу накопительного итога.

Пример заполнения

Сделка: лонг 10 акций по 250 ₽, стоп 245 ₽, выход 258 ₽, комиссия 35 ₽. Риск был 5 ₽ × 10 = 50 ₽ плюс комиссия. Прибыль 8 ₽ × 10 = 80 ₽ минус 35 ₽ комиссии = 45 ₽. Это примерно +0,9R. Записываем именно эти цифры и короткий комментарий: «вход по пробою уровня, вышел по тейку, стоп не двигал».

Где Excel ломается

1. Ручной ввод. При 20–30 сделках в месяц таблица требует дисциплины; пропущенная сделка искажает всю статистику.
2. Комиссии и шаг цены. У каждого инструмента свои параметры — одна ошибка в формуле обесценивает расчёт.
3. Нет сверки с брокером. Таблица считает то, что вы в неё внесли. Журнал, подключённый к брокеру, сверяет итог со счётом и показывает расхождения.
4. Сложные сценарии. Частичные закрытия, перенос позиции через ночь, дивиденды — в таблице это уже ручная работа.

Когда пора уходить из Excel

Ориентир простой: если вы торгуете меньше 10–15 сделок в месяц и готовы вносить их вручную каждый вечер — таблицы хватит на полгода-год. Если сделок больше или вы уже бросали дневник дважды — проблема не в таблице, а в ручном вводе. Тогда имеет смысл журнал, который подтягивает сделки из брокера автоматически: у него остаётся только комментарий к сделке.

Частые вопросы

Сколько сделок нужно записать, чтобы статистика была честной?

Ориентир — 50–100 закрытых сделок. Меньше — выводы предварительные, больше — уже можно судить о системе.

Нужно ли записывать эмоции в Excel?

Полезно, но отдельным столбцом и коротко — одно слово или фраза. Главное — чтобы запись занимала меньше минуты.

Можно ли считать R без стопа?

Нет. Если стопа не было, риск не определён и R посчитать нельзя — такие сделки искажают статистику, их лучше помечать отдельно.