Сколько риска брать на сделку: считаем на цифрах

Правило «риск не больше 1–2% депозита на сделку» звучит как догма, но за ним стоит простая математика серий убытков. Размер риска определяет не прибыль — её определяет система, — а то, переживёте ли вы неудачную полосу без срыва.

Серии убытков случаются у всех

Даже у прибыльной стратегии бывают полосы из 5–10 убытков подряд — это нормальная дисперсия, а не поломка системы. Вопрос только в том, сколько депозита вы потеряете в такой полосе.

Пример: депозит 500 000 ₽.

• Риск 5% на сделку (25 000 ₽): серия из 8 убытков — минус 200 000 ₽, то есть −40% депозита. После этого для возврата нужно +67%.
• Риск 1% на сделку (5 000 ₽): та же серия — минус 40 000 ₽, то есть −8%. Возврат — около +9%.

При риске 5% одна неудачная неделя статистически ломает счёт: мало кто психологически выдерживает минус 30–40% и продолжает торговать по правилам. А именно в такие моменты чаще всего и сливают — увеличивая риск «отыграться».

Как выбрать свой риск

1. Возьмите худшую серию убытков из своей истории (или оцените по статистике: при винрейте 50% серия из 6–7 убытков подряд — обычное дело).
2. Умножьте её на размер риска — это будет максимальная просадка в деньгах.
3. Спросите себя честно: при такой просадке вы продолжите торговать по системе или начнёте импровизировать? Если второе — риск велик.

Ориентир: если худшая серия для вас это −10…15% депозита — риск можно чуть увеличить. Если −25% и больше — уменьшайте.

Риск и объём — разные вещи

Риск на сделку — это сумма, которую вы готовы потерять, если сработает стоп: расстояние от входа до стопа × стоимость пункта × объём. Объём подбирается так, чтобы этот риск укладывался в ваш процент. Поэтому на волатильном инструменте с широким стопом объём будет меньше, чем на спокойном с узким — при одинаковом риске в рублях.

Именно поэтому в сделках по фьючерсам Мосбиржи считают не «сколько лотов», а «сколько рублей риска»: стоимость пункта и гарантийное обеспечение у контрактов разные, и одинаковый объём даёт разный риск.

Бесплатный калькулятор

Чтобы не считать вручную: в калькуляторе риска укажите депозит, процент риска, цену входа и стоп — он покажет объём позиции для акции или фьючерса с учётом стоимости пункта и ГО.

Как журнал помогает с риском

В журнале видна «Нагрузка» — сколько депозита сейчас занято в открытых позициях по стопам, и «чистый риск по SL». Раздел «Сценарии» прогоняет Монте-Карло по вашим реальным винрейту и среднему R: показывает веер исходов при разных уровнях риска и стресс-тест — сколько серия убытков выдержит ваш счёт. Это симуляция по вашим данным, а не прогноз.

Частые вопросы

Какой процент риска на сделку оптимален?

Для большинства трейдеров 0,5–1% депозита. Считайте от худшей серии убытков: если она даёт просадку больше 15–20%, риск великоват.

Можно ли увеличить риск после серии прибылей?

Можно, но осторожно: рост риска «на счёте» — классическая причина слива. Лучше выводить часть прибыли или держать риск постоянным.

Как риск связан с объёмом позиции?

Объём = риск в рублях ÷ расстояние до стопа в деньгах на единицу. Шире стоп — меньше объём при том же риске. Калькулятор на сайте считает это автоматически.